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作者：吴建銮;霍宇辰;游万海;南士敬;
单位：西安外国语大学经济金融学院;西安外国语大学全球南方经贸合作研究中心;西北大学经济管理学院;福州大学经济与管理学院;
摘要：非对称平滑转移误差修正模型（AST-ECM）因能捕捉现实经济中的非对称、非线性连续调整特征而备受学术界关注。然而，在其协整检验上，传统的线性EG协整检验和基于泰勒展开式构造的非线性协整检验统计量均存在检验功效较低或检验水平扭曲严重的问题。因此，文章在介绍AST-ECM的基础上，基于未识别参数空间方法构造AST-ECM的非线性协整检验统计量，推导统计量的渐近分布，模拟其临界值；并进一步使用蒙特卡洛模拟法将该统计量与传统的EG统计量和基于泰勒展开式的各类统计量进行检验水平和功效的比较，以此来检验其有限样本性质。研究结果显示：（1）所提的非线性协整检验统计量的渐近分布不是标准分布。在原假设成立时，它收敛于复杂的随机泛函；在备择假设成立时，它趋于正无穷。（2）蒙特卡洛模拟结果显示，相较于传统的EG统计量和基于泰勒展开式的各类统计量，所提的非线性协整检验统计量具有较低的检验水平扭曲程度和较优的检验功效，统计性质更为优良。
关键词：AST-ECM模型;;参数空间;;检验水平;;检验功效
基金资助：陕西省社会科学基金项目（2022D014）;; 陕西省教育厅专项科研计划项目（21JK0302）
