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作者：刘曙华;黄轲;
单位：广西社会科学院;南宁学院数字经济学院;
摘要：以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本，分析商品期货价格波动响应机制，识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现，商品的行业聚类特征明显，与传统行业分组相匹配，焦煤所属的能源商品及其下游的黑色商品是核心商品类别，焦煤和玻璃在商品网络中发挥关键作用；网络拓扑结构对商品的系统性金融风险存在显著影响，网络节点中心性和聚类系数较大的关键商品对商品期货市场系统性金融风险具有较大影响。
关键词：商品期货;波动率网络;Copula模型;价格波动风险
基金资助：国家自然科学基金项目（71763004）; 广西壮族自治区哲学社会科学规划一般项目（23FYJ026）
