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作者：郑瑞强;朱晨曦;
单位：江西农业大学经济管理学院;
摘要：运用Census X12季节调整法和H-P滤波法，对2010年1月—2024年12月我国生猪价格的成分结构进行解构，剖析周期变动、趋势变动、季节变动和不规则变动等四种成分，以探究生猪价格波动机制，并利用VAR模型分析各成分结构对生猪价格波动的影响。结果表明：我国生猪价格的季节性波动特征显著，年度内呈现“两头高、中间低”的变化态势，不规则性波动频繁且剧烈；生猪价格总体呈上升趋势，且波动周期缩短、波动幅度增大；生猪价格波动除受自身影响外，不规则变动成分的贡献率最大，趋势变动成分次之，周期变动成分和季节变动成分的贡献程度相对较小。据此，建议提出健全预警机制与风险防控体系、强化科技与金融协同支撑、优化消费结构与市场调节能力等策略，以提升生猪市场调控效率，促进生猪产业健康平稳发展。
关键词：生猪价格;;结构分解;;波动机制;;策略优化
基金资助：国家社会科学基金一般项目（20BJL085）;; 江西省赣鄱俊才高校领军人才计划项目（GXLJ-2023）;; 江西省现代农业产业技术体系建设项目（JXARS-03）
