来源：期刊VIP网 时间：
作者：杨劼霖;金浩;
单位：西安科技大学;
摘要：讨论了风险资产价格的跳过程为非爆炸性计数过程的最优投资组合问题，假定股票支付连续红利，在完备市场的条件下，利用随机分析的方法，得到了唯一的等价鞅测度。证明了存在最优投资策略和最优消费过程，最后给出了最优财富过程、价值函数、最优投资策略及最优消费过程，扩展了的投资优化问题。
关键词：财富优化;;消费过程;;跳扩散过程;;等价鞅测度
基金资助：国家自然科学基金项目(71473194);; 陕西省科技厅自然科学基金项目(2020JM513)
