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作者：丁攀;李凌;
单位：海南自由贸易港金融学会;中国(海南)改革发展研究院博士后工作站;
摘要：气候风险压力测试作为评估气候物理风险潜在损失的有效工具，在防范区域性、系统性金融风险方面具有重要价值。然而，气候物理风险的非线性与厚尾分布特性导致传统压力测试方法面临建模困境。本研究基于国际组织气候风险量化评估框架，整合台风路径随机模拟、RCP8.5气候情景动态映射、损失函数校准及资产负债表风险传导建模等技术路径，构建了银行业金融机构自下而上的气候物理风险压力测试方法体系。实证研究表明：台风灾害造成的损失率及年度业务中断损失率均呈现上升趋势，导致贷款企业资产减值损失及资本支出逐年上升，但是企业的违约率仍处于一个相对可控的区间，单一的台风灾害风险传导对金融机构的影响并不十分显著，亟须关注多元复合风险引发的传导效应。
关键词：气候物理风险;;压力测试;;台风灾害;;风险传导
基金资助：海南博士后研究项目“气候物理风险压力测试方法探索与应用:基于台风灾害的研究”(2023277263);; 海南省自然科学基金项目“气候物理风险宏观情景压力测试方法与应用:基于台风灾害的研究”(624MS127)
