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作者：于学霆;
单位：重庆工商大学数学与统计学院;
摘要：文章基于2011年1月至2023年8月中国CPI、PPI的月度数据，借助驱动因素分解、带有异常值调整的不可观测成分随机波动（UCSVO）模型、时变格兰杰因果检验等方法，深入分析了中国CPI与PPI的动态演变特征及时变传导机制。结果显示：中国CPI和PPI的动态演变过程和主导因素均不一致，存在趋势性和波动性双背离特征，构成成分的贡献特征也存在差异。在整个样本区间内，CPI与PPI呈现双向传导关系。在考虑时变特征的情形下，CPI与PPI之间的传导关系在不同时间点上差异较大。
关键词：CPI;;PPI;;传导机制;;时变格兰杰因果检验
基金资助：重庆市社会科学规划项目（2019BS060）;; 重庆市教委专业学位研究生教学案例库项目（yal223010）
