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作者：孙怡青;
单位：山东大学经济学院;
摘要：文章基于金融和宏观经济数据构建混频溢出指数，对2003年2月至2024年6月期间我国金融体系与实体经济之间的风险溢出关系进行分析。研究发现：我国金融体系与实体经济之间的风险溢出呈现显著的时变性和非对称性特征。整体而言，我国金融体系是相对于实体经济的风险净溢出方。然而，2020年新冠疫情期间，金融体系由风险净溢出方转变为风险净溢入方，消费、投资、进口由风险净溢入方转变为风险净溢出方，其中，投资的波动是风险的最主要来源。
关键词：金融体系;;实体经济;;风险溢出;;混频向量自回归;;混频溢出指数
