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作者：刘智睿;余显财;
单位：复旦大学经济学院;
摘要：住房价格波动究竟会对商业银行带来多大的系统性风险，是近年来颇受关注的一个重大金融问题。分析其形成原因、测度其风险敏感度对于防范化解商业银行系统性风险有着显著的意义。本文先是采用ARIMA模型对房价的走势进行了分析预测，随后详细说明并构建了衡量商业银行系统性风险的指标。在此基础之上，以2012-2022年的样本数据为对象，检验了商业银行系统性风险与相关变量之间的关系。结果表明，住房价格与商业银行系统性风险存在负向关系，且风险大小会因城市的区位不同以及银行自身的性质不同而有差异。
关键词：住房价格波动;;商业银行;;系统性风险
