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作者：孙治国;金浩;苏梦琳;
单位：西安科技大学理学院;西安科技大学计算机科学与技术学院;
摘要：针对时间序列相关系数变点问题，文章利用移动窗框方法将相关系数变点转为均值变点。为避免对长期方差的一致估计，提出修正的Ratio统计量检验均值变点，并推导了统计量在原假设下的极限分布和备择假设下的一致性，同时给出了变点位置的一致估计量。由于极限分布形式复杂，因此采用Bootstrap抽样方法来逼近极限分布以得到精确的临界值。通过数值模拟可知，基于Bootstrap方法的Ratio统计量不仅具有良好的经验水平，而且经验势也比较令人满意。最后，利用两组股票数据进一步验证了所提方法的有效性和可行性。
关键词：移动窗框;;相关系数变点;;均值变点;;Ratio统计量;;Bootstrap方法
基金资助：国家自然科学基金资助项目(71473194);; 陕西省科技厅自然科学基金资助项目(2020JM513)
