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作者：李莹;申创;孙成龙;
单位：南京理工大学紫金学院商学院;南京财经大学金融学院;合肥工业大学文法学院;
摘要：本文基于我国上市银行的面板数据，综合采用分位数回归、△CoVaR、MS-VAR、SYSGMM和PVAR等方法，研究业务多元化对银行系统性风险及其周期性的影响。研究发现：业务多元化显著降低了银行的系统性风险；从业务多元化方向来看，以手续费及佣金业务为核心的“服务中介型”多元化降低了银行系统性风险，但以交易性业务为核心的“金融市场型”多元化则提升了银行系统性风险；业务多元化显著削弱了银行系统性风险的周期性特征，且主要由“服务中介型”多元化所致；在系统重要性银行以及资本较充足的银行中，业务多元化对系统性风险及其周期性的影响效果更加明显。基于上述结论，本文向银行及监管当局提出合理化建议。
关键词：业务多元化;;商业银行;;系统性风险;;周期性
基金资助：国家社会科学基金后期资助项目“市场竞争环境下商业银行非利息业务的发展、影响与协调研究”(20FJYB049);; 江苏高校哲学社会科学研究项目(2024SJYB0480)
