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作者：程毛林;刘斌;
单位：苏州科技大学统计系;苏州科技大学金融系;
摘要：GM(1,1)模型是灰色预测中的一类重要模型，但有时它的预测误差比较大，因而其应用受到限制。为了提高GM(1,1)模型的预测精度，使数据对模型的适应性增强，文章对原始时间序列的累加生成序列做新的变换，再对传统GM(1,1)模型灰作用量进行新的拓展，将新拓展的灰色模型称为EGM(1,1, t^p×exp(ct))模型，并给出参数估计方法和时间响应方程。根据提出的模型和方法，基于中国第三产业增加值数据建立EGM(1,1, t^p×exp(ct))模型，模拟结果和预测结果表明，模型具有很高的拟合精度和预测精度。
关键词：EGM(1,1, t^p×exp(ct))模型;;参数估计;;时间响应方程;;预测精度
基金资助：国家自然科学基金资助项目(11401418)
