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作者：崔雅茹;马世霞;董文泽;
单位：河北工业大学理学院;
摘要：本文在非零和博弈框架下,研究具有共同冲击和衍生品交易的两家保险公司的时滞最优再保险-投资策略.假设两家保险公司的盈余过程由扩散逼近模型来刻画,并且通过购买比例再保险来分散索赔风险.同时,两家公司都将盈余投资于无风险资产和风险资产,其中风险资产由Heston模型描述的股票及以其为标的资产的衍生品交易组成.在终端期望效用最大化的准则下,应用动态规划原理,建立了拓展的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程并得到最优再保险和投资策略以及相应的最优值函数.最后,通过数值分析探讨了相关参数对最优再保险和投资策略的影响.
关键词：共同冲击;;延迟;;衍生品交易;;非零和博弈;;最优再保险-投资策略
基金资助：国家自然科学基金(12071107)
